한국거래소가 코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수를 오는 30일 발표할 예정이다.
코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수는 코리아 밸류업 지수와 코스피200 위클리 옵션에 투자하는 파생전략지수다.
커버드콜 전략을 활용하며, 코리아 밸류업 지수 매수 손익에 코스피200 위클리 콜옵션(결제월 포함) 매도를 통해 발생하는 옵션 프리미엄을 재원으로 분배 가능 수익을 확보한다.
콜옵션 매도 비중을 30%로 제한함으로써 매도 비중 100%인 커버드콜 상품 대비 시장 상승 추세의 상당 부분(70%)을 추종할 수 있도록 설계됐다.
해당 지수의 최근 5년간 누적 수익률은 31%, 연평균 수익률은 5%로 매도 비중 100% 커버드콜 대비 높은 수익률을 보였다.
반면 변동성은 기초지수인 코리아 밸류업 지수 대비 낮았다.
한국거래소 관계자는 "코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수가 ETF 등 금융상품의 기초지수로 활용돼 국내 기업가치 우수기업의 주가상승 수익과 함께 안정적 분배 수익을 추구하고자 하는 투자 수요를 충족할 것으로 기대한다"며 "앞으로도 시장 수요를 반영한 지수를 개발하겠다"고 말했다.
아주경제=류소현 기자 sohyun@ajunews.com
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